Opções Sintéticas Binárias

Como criar apostas binarydigital sintéticas Desde a extinção (hoje) da BetsForTraders, eu me perguntei se alguém sabe como criar uma aposta binária binária sintética usando opções ou algo que possa se aproximar dela. Troco apostas semanais. BetsForTraders sugere abrir uma conta com BetOnMarkets. Eles, é claro, como eles estão indo na mesma propriedade, onde o novo proprietário não está mais executando o BetsForTraders. No entanto, os preços em BetOnMarkets são muito pior do que eu posso ver, por exemplo. Uma aposta semanal FTSE Up do local custa cerca de 60 em BoM, enquanto que era 55-ish no BfT. Isso faz uma grande diferença para os meus modelos na medida em que não posso trocá-los mais. As combinações de opções que eu olhei até agora não parecem muito econômicas nem espero que alguém possa ter idéias. A falta de valor poderia ser uma indicação de por que o BfT estava esgotado ou porque a BoM queria eliminar a concorrência. Jul 11, 2009, 5:01 pm Junte-se em abril de 2009 Você precisará verificar novamente isso, mas se você comprar um put e comprar o índice no mesmo ponto, seu custo efetivo premium de colocar. Aumento total do lucro menor custo de colocação. Despesas de custo de colocar apenas. Você também pode vender um pouco mais da chamada de dinheiro para reduzir o seu prémio na opção para torná-lo mais barato, mas, obviamente, perder alguma vantagem. Postado originalmente por lhiggins Desde o fim (hoje) da BetsForTraders, eu me perguntei se alguém sabe como criar uma aposta binária binária sintética usando opções ou algo que pode se aproximar dela. Troco apostas semanais. BetsForTraders sugere abrir uma conta com BetOnMarkets. Eles, é claro, como eles estão indo na mesma propriedade, onde o novo proprietário não está mais executando o BetsForTraders. No entanto, os preços em BetOnMarkets são muito pior do que eu posso ver, por exemplo. Uma aposta semanal FTSE Up do local custa cerca de 60 em BoM, enquanto que era 55-ish no BfT. Isso faz uma grande diferença para os meus modelos na medida em que não posso trocá-los mais. As combinações de opções que eu olhei até agora não parecem muito econômicas nem espero que alguém possa ter idéias. A falta de valor poderia ser uma indicação de por que o BfT estava esgotado ou porque a BoM queria eliminar a concorrência. Por que você não oferece propaganda ou compre chamadas semanais em qualquer mercado que você esteja negociando. A empresa que presta o serviço provavelmente preço suas chances fora das opções de negociação no mercado de qualquer maneira, para cortar o homem do meio, e obter exposição direta ao mercado. Postado originalmente por ukdaytrader Você precisará verificar isso, mas se você comprar um put e comprar o índice no mesmo ponto, seu custo efetivo premium de colocar. Aumento total do lucro menor custo de colocação. Despesas de custo de colocar apenas. Você também pode vender um pouco mais da chamada de dinheiro para reduzir o seu prémio na opção para torná-lo mais barato, mas, obviamente, perder alguma vantagem. Obrigado, isso me deu um ponto de partida para investigar várias combinações. As opções de compra sempre significam que eu preciso obter o valor do tempo de volta ao lado oposto (ao contrário de um digital). Quando eu backtest, porém, isso ainda pode ser lucrativo. Estou pronta para testar o teste ao obter o preço das opções teóricas que funcionam no Excel. Você sabe o que a figura de volatilidade é tipicamente usada Como uma variante do que você sugere, eu também estou olhando para escrever chamadas e ser longo o mercado. O risco negativo é completamente diferente, é claro, o que eu gostaria de ganhar. Eu olho para o efeito de paradas ou OTM maior leva a mitigar isso. Obrigada pelo conselho. Postado originalmente por tripleogstar Por que você não propõe propagação ou compre chamadas semanais em qualquer mercado que você esteja negociando. A empresa que presta o serviço provavelmente preço suas chances fora das opções de negociação no mercado de qualquer maneira, para cortar o homem do meio, e obter exposição direta ao mercado. Eu concordo que ser direto no mercado seria preferível, pelo menos, porque há mais jogadores e maior liquidez. Como não há produtos digitais naturais, a questão é a melhor maneira de fazer isso com opções (aparecendo como o produto mais provável). Spreadbetting sozinho traz um perfil de risco completamente diferente e backtesting em meus modelos, um perfil de equidade muito diferente que é muito menos consistente. BetsForTraders hedge dodid no mercado, mas também têm suas posições do cliente off rede também. Sem saber em detalhes o que eles negociaram, acho que você se beneficiou em parte como um apostador da rede e é por isso que eu acho mais difícil agora sintetizar sua aposta. Postado Originalmente por Martinghoul Um binário europeu pode ser aproximado como uma propagação de callputa devagar. Um binário americano é muito mais difícil, mas pode ser replicado usando um binário europeu e algumas opções de baunilha (se a memória serve, mas você deve consultar o livro Haugs para um guia). Hmmm. Eu apenas olhei alguns preços para apostar na parte de cima. Para o futuro do FTSE e olhando as chamadas -4400 e 4350 (quando há pontos em cerca de 4392), ele obtém um equivalente binário de pagar 60 para ganhar 100. As apostas para táxis costumavam cotizar entre 54-58. No entanto, a estratégia de opções também paga parcialmente por algum inconveniente. Isso parece ter muita promessa e outra tarefa de backtesting para mim. Um problema remanescente, porém, é que, com apostas binárias, posso ajustar o prazo de validade até que as séries de opções negociáveis ​​sejam pré-definidas. Qualquer opinião sobre isso Obrigado por sua resposta útil. Opções de opções de negócios Créditos de crédito sintéticos com opções binárias O mercado de ações tem sido relativamente otimista nas últimas semanas. Os comerciantes espertos inteligentes foram capazes de capitalizar essa otimização recente, especialmente se eles estiveram negociando o SP 500 de alguma forma. Para futuros comerciantes de opções de equidade, há uma infinidade de estratégias diferentes para escolher. Um spread de crédito é provavelmente uma das escolhas mais populares entre os comerciantes de spread de opções. Vamos dar uma olhada no porquê disso e como as opções binárias podem ser mesmo uma alternativa melhor, especialmente quando se olha em curto prazo. A beleza dos spreads de crédito fora do dinheiro (OTM) é que eles dão à opção comerciante três das quatro maneiras de lucrar com potencial. O subjacente pode se mover mais ou menos para longe da propagação, pode trocar lateralmente ou também pode se aproximar do spread sem passar pelo ponto de equilíbrio do comércio e ainda ganhar dinheiro antes ou por expiração. Por exemplo, digamos que um comerciante acredita que o SPY (SPDR SP 500 ETF) ficará acima de um potencial nível de suporte em 206, onde a média móvel de 200 dias atualmente reside. O SPY na época estava negociando apenas mais de 210 em 4 de novembro. O comerciante poderia ter vendido uma greve de 206, que expira em pouco mais de duas semanas e compre uma greve 204 no caso de o subjacente se mover muito abaixo do previsto. Um crédito é recebido de 0,30 ou 30 (multiplique 100 X 0,30) em termos reais. Este é o lucro máximo para o comércio e é realizado se o subjacente for negociado em ou acima de 206 no vencimento. O risco máximo é de 1,70 (2,00 0,30) se o subjacente se fechar a 204 ou inferior no vencimento. Uma coisa que provavelmente se destaca para você é o risco alto e a recompensa relativamente baixa desse comércio. Por que um comerciante aceitaria esse comércio por causa da probabilidade. O delta (taxa de variação da opção com base em um movimento de dólar) da opção de venda curta é 28. Alguns comerciantes se referirão ao delta como a chance de a opção expirar no dinheiro (ITM). Em outras palavras, com base no delta, o comércio tem 72 chances de expirar o OTM. Naturalmente, esse delta irá mudar especialmente porque as opções se aproximam da expiração porque uma opção pode ter um delta de 1 (ITM) ou 0 (OTM) no vencimento. Isso é muito parecido com as opções binárias onde ele valerá 0 ou 100 no vencimento. Em ambos os casos de opções, tanto a opção spread quanto a opção binária podem ser fechadas antes do vencimento para lucro ou prejuízo. Mais sobre isso abaixo. A única vantagem clara que as opções binárias têm em relação ao futuro ou a distribuição de opções de equidade é a duração muito mais curta para escolher para jogos de curta duração. A razão é porque as opções binárias têm múltiplas greves, durações de uma semana, um dia, 2 horas e mais curtas, e realmente apenas um lado do comércio. Um comércio espalhado tem dois conjuntos de spreads de bidask a superar. Com opções regulares, os diferenciais de greve estão mais distantes e com dois conjuntos de spreads de bidask para superar, às vezes alguns cenários de risco muito mais feios são o resultado final. Vamos dar uma olhada em um exemplo recente quando uma perspectiva não-baixa foi formada por um curto período de tempo e as opções binárias teriam lucrado antes e no vencimento. A opção binária dos EUA 500 baseia-se no CME E-mini SP 500 Index Futures, que é semelhante ao SP 500 (SPY) mencionado acima. Com pouco mais de uma hora para a expiração neste exemplo, o comerciante pode ver uma área de suporte potencial que ele acha que o E-mini SP 500 Index Futures permanecerá acima por prazo de validade. Examinando o gráfico abaixo, o índice indicativo subjacente possui alguns níveis de pivô anteriores, abaixo de 2095, que ele pensa que deveria manter com o índice atualmente comercializado em 2095.500. Ao escolher um ataque binário apenas um pouco abaixo do nível de suporte potencial de 2094.721, o comerciante dá-se um pouco de almofada ou seguro se o subjacente cair um pouco abaixo do nível de suporte, aumentando a probabilidade de sucesso que o binário termina no dinheiro. Usando um nível de ataque binário 2093, abaixo você vê a quebra do comércio ao comprar o US 500 2093.0 (4:15 PM) que expira no mesmo dia. O preço binário irá trocar entre 0 a 100 com base no relacionamento do preço subjacente em relação ao nível de ataque binário e o tempo restante até o vencimento. Comprando o binário, você é comprador do preço de negociação e quer que o preço subjacente seja maior do que a greve no vencimento, quando o contrato expirará às 100. Ao vender o binário, você é curto no preço de negociação e quer que o contrato caduque em 0. Como um comprador binário de um preço de comércio em 79, o risco máximo neste comércio é o preço de compra de 79 por contrato. Se o índice subjacente for negociado em ou abaixo do nível 2093.0 no vencimento do que o contrato contratado mais as taxas de câmbio são perdidas. O lucro máximo no comércio é de 21 por contrato, que é derivado de subtrair 100 do custo de 79 e só seria realizado se o índice subjacente estiver negociando acima de 2093.0 no vencimento. Aqui, o custo inicial dos compradores binários é uma parcela mais alta do pagamento de liquidação de 100 devido à vantagem comercial inicial com a negociação subjacente 2 pontos completos acima da greve eo tempo de 1 hora e 7 minutos restantes até o vencimento. Então, em essência, o 21 é semelhante ao delta de um comércio de opções não binárias. Assim como um spread de crédito OTM, o risco é certamente mais do que a recompensa potencial. No exemplo acima, é próximo de 4 a 1. Mas, da mesma forma, o comerciante de opções binárias tem chances muito maiores de potencialmente lucro, em seguida, potencialmente perder. Neste caso, ele tem um risco total de 79 um contrato para fazer 21 e usar o lucro máximo como o delta, a opção tem 21 chances de expirar ITM para o vendedor binário em comparação com o comprador ao iniciar o comércio com 79 chances De expirar no dinheiro. É o pensamento inverso do spread de crédito normal, você está pagando pela exposição de risco antecipadamente para fazer um lucro menor (não um crédito). Esse comércio binário é um comércio de maior probabilidade, o que resulta em maior custo proporcional e menor lucro potencial. Como mencionado acima, uma opção binária valerá 0 ou 100 no vencimento. Tantos operadores de opções binárias confundirão isso com um cenário de tudo ou nada, quer dizer, que farão o máximo lucro ou sofrerão a perda máxima. Assim como com opções de futuros ou de capital, isso não é verdade. O comércio pode ser retirado antes do vencimento com um ganho, perda ou ponto de equilíbrio realizado. Pegue o cenário comercial acima. O índice subjacente se recuperou da área de suporte potencial observada no gráfico acima, o que aumentou o preço binário de US 500 2093.0 (4:15 PM) greve. Aproximadamente 20 minutos para o comércio com cerca de 47 minutos até o vencimento, o binário foi cotado 94 oferta 99,75 oferta. Você tem a opção de fechar o comércio cedo vendendo o binário em 94 ou aguardando até o vencimento. Vendendo em 94 você teria compensado um lucro de 15 (94 79) por contrato. Isso não parece muito, mas se 10 contratos foram comprados, teria arrecadado um lucro de 150 (10 X 15) ou um retorno de 19 (sem taxas de câmbio). A referência ao delta e a probabilidade em relação ao preço binário devem ser tomadas com cautela. A característica única do pagamento All or None do binário na expiração cria o preço para ser bastante volátil quando o tempo está acabando e o resultado da expiração ainda está em questão. Como resultado, o preço binário reflete cada vez menos margem (intrínseca ou extrínseca) à medida que o tempo aproxima-se da expiração em comparação com o preço binário similar de durações mais longas. Se o comerciante aguardar até o vencimento, 6 adicionais podem ser retirados se o binário terminar no dinheiro em apenas 47 minutos, o que é um retorno de 34 (sem taxas de câmbio). Para manter o comércio, cabe à visão dos comerciantes do mercado subjacente e ao conforto com a atual vantagem comercial e tempo restante até o vencimento. Neste exemplo, a vantagem é de aproximadamente 4,5 pontos acima da greve e 47 minutos para 6 de lucro adicional. Neste dia, a liquidação do binário foi de 2094.767, resultando no pagamento da liquidação para o comprador binário, mas se o mercado subjacente tivesse aumentado abaixo da greve, o comércio inicial de maior probabilidade teria perdido os 79 por contrato. Futuros, opções e troca de swaps envolvem riscos e podem não ser apropriados para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Bem-vindo à casa oficial da Crafter Guitars no Reino Unido. Aqui você encontrará todas as últimas notícias e lançamentos de produtos pela Crafter Guitars plus informações do revendedor e suporte para sua guitarra. Você também pode se juntar à comunidade Crafter nos seguindo no Facebook e Twitter, onde os jogadores do Crafter do Reino Unido e do mundo compartilham fotos e vídeos com suas guitarras Crafter. Então, faça-se em casa e descubra um Crafter hoje. Descubra a série 9 em Maple Nosso mais popular Electro, o TC035 Como as guitarras Crafter são feitas Crafter News O Show NAMM 2016 estava em pleno andamento este ano, com mais de 6000 empresas apresentando seus produtos no Anaheim Convention Center, na Califórnia. Crafter Guitars estavam lá com 8230 De volta em 2013, as Crafter Guitars foram alertadas para um novo guitarrista na cena acústica com o nome de Kaylen Castle. Kaylen é um músico autodidacta que delicia o público com 8230. Com o prazer de anunciar que os últimos modelos de guitarra Crafter revelados na NAMM e Frankfurt este ano já chegaram ao Reino Unido. O modelo do 42 Aniversário, The Dragon, 8230 Em novembro de 2013, os distribuidores do Reino Unido e EUA das guitarras Crafter foram convidados para a Coréia do Sul para visitar extensas oficinas de guitarra da Crafters. O passeio cobriu dois dias depois de assistir 8230